ARK Invest déclare que l'allocation optimale du portefeuille Bitcoin pour 2023 était de 19,4%

Bitcoin (BTC) est un diversificateur et un contrepoids efficace aux classes d'actifs traditionnelles, et une allocation optimale dans son portefeuille d'investissement est d'un peu moins de 20 %, a écrit ARK Invest de Cathie Wood dans son rapport annuel Big Ideas pour 2024.

"Au cours des sept dernières années, Bitcoin a enregistré un rendement annualisé largement supérieur à celui des principales classes d'actifs, avec une allocation optimale s'élevant à 19,4% en 2023", écrit la société. "Notre analyse suggère que l'allocation de 19,4 % au Bitcoin en 2023 aurait maximisé les rendements ajustés au risque d'un portefeuille."

L'allocation optimale était de 0,5% en 2015 et de 6,2% en 2022.

"Bitcoin n'est pas seulement une nouvelle option d'investissement mais un élément essentiel pour diversifier les portefeuilles d'investissement, offrant un potentiel de croissance sans précédent parmi les actifs numériques", a ajouté la société.

La faible corrélation sur cinq ans de Bitcoin de 0,27 avec les actifs traditionnels souligne ses avantages en matière de diversification, et même des allocations minimes par les investisseurs institutionnels pourraient influencer considérablement son prix, compte tenu de la vaste base d'actifs investissables mondiale de 250 000 milliards de dollars, écrit ARK.

La principale Cryptomonnaie en termes de valeur marchande a augmenté de 77,8 % au cours de l’année dernière, selon les données de CoinDesk Indices .

Dans un rapport récent, JPMorgan a attribué la récente surperformance et le sommet annuel du bitcoin à une demande institutionnelle accrue, mise en évidence par des afflux importants dans les grands portefeuilles et une hausse des contrats à terme sur Bitcoin CME utilisés principalement par les institutions.

Cependant, cette Rally d’origine institutionnelle pourrait toucher à sa fin . L’indicateur Guppy, qui a déclenché un Rally de 70 % du Bitcoin fin 2023, signale désormais un potentiel ralentissement baissier.

Le rapport ARK note également que la plupart des crises Crypto hivernales de 2022-2023 ont pris fin. FTX a récemment annoncé son intention de rembourser intégralement ses créanciers, tandis que Celsius distribuera 3 milliards de dollars et une allocation de capitaux propres dans une nouvelle entreprise dans le cadre de sa résolution de faillite.